Словарь

Точность следования

Cтатистический показатель, который переведен в понятную пятибалльную шкалу для иллюстрации того, насколько доходность стратегии может быть повторена потенциальным подписчиком на основании результатов текущих активных подключений к данной стратегии. Обновление данного показателя производится ежеквартально и возможно только по стратегиям с 10 и более подписчиками. В расчет точности следования по стратегии попадают для взвешивания только подписчики, которые подключены больше одного месяца и сумма капитала которых соответствует минимально рекомендуемой сумме для подключения, но не более суммы 3x от нее, а также только те, кто не совершает ручных операций в добавок к скопированным операциям автора стратегии, не меняет коэффициент следования и подключен в той же валюте, что и автор (для американских стратегий).

Для расчета показателя точности следования по конкретной стратегии необходимо рассчитать по каждому подписчику, удовлетворяющему условию попадания в расчет, какая доля дисперсии его (ведомого) доходности объясняется линейной регрессией, и усреднить эту долю по всем подписчикам, принятым в расчет. Указанная доля находится по формуле:

1 – [стандартная ошибка регрессии / стандартное отклонение доходности ведомого]

В идеальной ситуации зависимость доходности ведомого от доходности ведущего может быть описана, как Y = kX + b, где k должно быть около доли следования по оценке, поэтому для построения регрессионного анализа используется линейная модель между двумя рядами данных, дневных приращений доходности ведомого (Y) и ведущего (X). Дневное приращение доходности получается вычитанием из коэффициента дневной доходности, посчитанного по правилам comon, единицы. Из полученных временных рядов необходимо удалить выходные, праздничные дни и первый день. Стандартная ошибка регрессии и стандартное отклонение зависимой величины находятся по типовым формулам. Оценка регрессии производится по методу наименьших квадратов.

Взвешивание полученных долей по всем подписчикам, удовлетворяющим условиям попадания в расчет происходит путем простого усреднения по количеству подписчиков, участвующих в расчете точности следования. Шкала перевода полученных взвешенных значений в пятибалльную оценку представлена ниже, однако стоит понимать, что никакое значение показателя точности следования сегодня не гарантирует его сохранение в будущем и не устанавливает точное математическое соотношение между доходностью подписчиков и доходностью стратегии, поэтому полученная оценка может служить только вспомогательным ориентиром при выборе стратегии:

  • < 0,5 = 1
  • 0,5 – 0,65 = 2
  • 0,65 – 0,75 = 3
  • 0,75 – 0,9 = 4
  • > 0,9 = 5

ИТА (Индекс Торговой Активности)

Индекс, который позволяет охарактеризовать интенсивность торговли ведущего по стратегии одним инструментом. ИТА является усредненным за месяц значением дневного количества исполненных торговых поручений, приходящихся на самый часто используемый в торговле автора инструмент. Таким образом, если по стратегии было 333 исполненных заявок за крайние 30 дней, 300 по инструменту A, 30 по инструменту B и 3 по инструменту C, то ИТАa будет равно 10, ИТАb – 1, ИТАс – 0,1, а общее ИТА по стратегии будет равно максимальному из ИТА по каждому из проторгованных за месяц инструментов, то есть 10. Показатель ИТА отображается на странице стратегии и в разделе «Анализ». ИТА используется, в первую очередь, для распределения участников в рейтинге между группами "Инвесторы" и "Спекулянты". Деление на группы весьма условное. Значение ИТА выделяется различными цветами:

  • «Зеленая» зона при ИТА не более 1
  • «Оранжевая» зона при ИТА более 1 и менее 10
  • «Красная» зона при ИТА не менее 10

Высокое значение показателя ИТА может существенно повлиять на различие доходностей подписчика и стратегии из-за накапливающегося проскальзывания.

Индекс стратегий Comon

Индикативный взвешенный по удельной доле подписчиков и капиталов Индекс накопленной доходности стратегий сервиса Автоследования. Индекс Стратегий COMON это величина, характеризующая среднюю дневную доходность стратегий сервиса Автоследования с активными подписчиками. Данный индекс рассчитывается, как сумма дневных доходностей стратегий, взвешенных по удельному вкладу в капиталоемкость сервиса и по количеству подписчиков на конец дня. Индекс COMON отображает накопленную доходность некой средней стратегии Автоследования, рассчитанную по значениям Индекса Стратегий COMON за каждый день. Начальное значение взято за 1. Индекс представлен в процентах.

Проверенные стратегии

Стратегии проверенных и верифицированных авторов, которые соблюдают все правила платформы Comon, участвуют в различных маркетинговых мероприятиях компании Финам по популяризации сервиса Автоследование и поддерживают информационно своих подписчиков.

Рекомендованные стратегии

Cтратегии, которые в условиях актуальной рыночной конъюнктуры администрация сервиса считает наиболее подходящими для подключения в текущий момент и авторы которых придерживаются всех правил платформы и поддерживают общение со своими подписчиками. Список рекомендованных стратегий меняется динамически с течением времени. Исчезновение стратегии из списка рекомендованных не следует воспринимать как сигнал для переключения с выбранной стратегии на новую.

Частота сделок

Усредненное количество сделок за период существования стратегии (в днях). Полученное значение преобразуется в текстовый формат частоты сделок.

  • 0 - очень редкие
  • От 0.61 до 9999 – ежедневные
  • От 0.2 до 0.6 – еженедельные
  • От 0.03 до 0.19 – ежемесячные
  • Все остальные значения - очень редкие

Минимальная сумма

Сумма, которой будет достаточно для открытия всех позиций в рамках стратегии хотя бы на один лот. Минимальная сумма определяется автором стратегии (для каждой стратегии) и может быть изменена в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры. Методика расчета корректной минимальной суммы представлена в соответствующей видео-инструкции.

В случае если сумма денежных средств на счёте, подключенном к стратегии, менее минимальной суммы, определенной автором стратегии для подключения Автоследования и корректного повторения позиции у подписчиков стратегии, Администрация сервиса оставляет за собой право отключить указанный счёт от Автоследования.

В случае если автор систематически занижает указанную минимальную сумму для своего стиля торговли в рамках конкретной стратегии, то администрация проекта оставляет за собой право временно заблокировать возможность подключения сервиса Автоследование по этой стратегии.

Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.