В рамках методики по оценке риск-профиля стратегий различным группам инструментов задаются разные значения коэффициентов риска. В общем, такую категоризацию можно проиллюстрировать следующим образом:
Таблица значений коэффициентов по конкретным инструментам.
Для определения степени риска по конкретной стратегии производится следующее вычисление:
Для каждой позиции в портфеле стратегии определяется ее доля в портфеле (в % с учетом знака) и значение коэффициента риска согласно заданной выше таблице соответствия.
Доля инструмента (по модулю) умножается на значение соответствующего коэффициента и полученные произведения суммируются по всем позициям на счете стратегии.
Полученное суммированием в предыдущем пункте значение проверяется по условию:
По новым стратегиям по умолчанию устанавливается агрессивный риск-профиль. По стратегиям, срок существования которых менее месяца или которые находятся в деньгах, риск не рассчитывается и не обновляется.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.