Факторы различия доходностей

Факторы различия доходностей подписчика и автора стратегии

1. Основной причиной является проскальзывание, то есть разница между ценой сделки мастер счета и, собственно, подписчика. Проскальзывание зависит от ликвидности торгового инструмента и ситуации на рынке. Это особенно заметно для стратегий срочного рынка, («Спекулятивных», а не «Инвестиционных» стратегий) с большим количеством ежедневных сделок. Множество небольших разниц в ценах в своей сумме приведет к существенному различию доходностей автора и подписчика. Для определения интенсивности торговли по стратегии можно ориентироваться на показатель ИТА. Подробнее об этом показателе рассказано в словаре.

2. Плата за пользование сервисом Финам Автоследование, так как ведущий по стратегии не платит эту комиссию. Избавиться от этой разницы или сократить влияние этого фактора невозможно, поэтому в идеальной ситуации доходность подписчика будет отличаться от доходности автора на величину списанной за сервис комиссии, поэтому эта цифра может выступать своеобразным ориентиром для дельты между доходностью ведущего и ведомого.

3. Недостаточность денег на счёте для полноценного повторения стратегии. Часть сделок пропускается из-за нехватки денежных средств, это частный или крайний случай, описанный подробно в пункте 9. При подключении к стратегии на счете должна наличествовать минимальная сумма, указанная на странице стратегии.

4. Подключение без синхронизации. Это происходит, если в момент подключения к стратегии подписчик не выравнивает доли, решив, что позиции, открытые давно, уже «изжили себя» и синхронизироваться не надо. Подробнее о синхронизации рассказано в одноименном пункте правил.

5. Вводы/выводы, совершенные без синхронизации. Вводы или выводы денежных средств, без последующего выравнивания долей, могут очень сильно повлиять на конечный результат. По свое природе этот эффект похож на ситуацию, описанную в предыдущем пункте.

6. Перечисление дивидендов и купонов при погашении облигаций на отдельный клиентский счет подписчика. В этом случае доходность стратегии будет учитывать указанные платежи как прибыль, и на графике они будут отображены как рост, в то время как доходность подписчика останется без изменений. Для уточнения вопроса о наличии дополнительного соглашения по перечислению дивидендов и купонов необходимо связаться с клиентским менеджером.

7. Самостоятельно совершенные сделки. Мы не рекомендуем вмешиваться в работу сервиса, особенно если нет уверенности в том, что автор не будет использовать инструменты, сделки по которым вы намерены совершить самостоятельно.

8. Округление количества контрактов при подключении маленького счёта. Чем меньше счет, тем больше может быть разница. В момент исполнения сигнала округление идет до ближайшего меньшего целого числа лотов. Например, есть счет размером 500 000 руб. И, согласно расчетам, необходимо купить 70,8 контрактов. Робот купит 70. Как округлять, 70 или 71, в данном случае разница незначительная. А вот если счет минимальный, например, 50 000 руб. и стоит вопрос покупки одного контрактов или двух, то результат сделки может отличаться почти в два раза. Поэтому есть смысл подключаться большим счетом. Подробнее о расчете количества лотов для открытия позиции на ведомом счете рассказано в соответствующей видео-инструкции. Для минимизации данного эффекта необходимо подключаться к стратегии суммой, кратной указанной на ее странице минимальной сумме. О минимальной сумме рассказано в словаре.

9. Наличие повышенных брокерских тарифов, подключенных к счету подписчика. Автор стратегии всегда посоветует, какой брокерский тариф лучше подойдет для подключения к его стратегии. Общие рекомендации по выбору тарифа брокерского обслуживания представлены в соответствующем пункте правил.