Cтатистический показатель, который переведен в понятную пятибалльную шкалу для иллюстрации того, насколько доходность стратегии может быть повторена потенциальным подписчиком на основании результатов текущих активных подключений к данной стратегии. Обновление данного показателя производится ежеквартально и возможно только по стратегиям с 10 и более подписчиками. В расчет точности следования по стратегии попадают для взвешивания только подписчики, которые подключены больше одного месяца и сумма капитала которых соответствует минимально рекомендуемой сумме для подключения, но не более суммы 3x от нее, а также только те, кто не совершает ручных операций в добавок к скопированным операциям автора стратегии, не меняет коэффициент следования и подключен в той же валюте, что и автор (для американских стратегий).
Для расчета показателя точности следования по конкретной стратегии необходимо рассчитать по каждому подписчику, удовлетворяющему условию попадания в расчет, какая доля дисперсии его (ведомого) доходности объясняется линейной регрессией, и усреднить эту долю по всем подписчикам, принятым в расчет. Указанная доля находится по формуле:
1 – [стандартная ошибка регрессии / стандартное отклонение доходности ведомого]
В идеальной ситуации зависимость доходности ведомого от доходности ведущего может быть описана, как Y = kX + b, где k должно быть около доли следования по оценке, поэтому для построения регрессионного анализа используется линейная модель между двумя рядами данных, дневных приращений доходности ведомого (Y) и ведущего (X). Дневное приращение доходности получается вычитанием из коэффициента дневной доходности, посчитанного по правилам, единицы. Из полученных временных рядов необходимо удалить выходные, праздничные дни и первый день. Стандартная ошибка регрессии и стандартное отклонение зависимой величины находятся по типовым формулам. Оценка регрессии производится по методу наименьших квадратов.
Взвешивание полученных долей по всем подписчикам, удовлетворяющим условиям попадания в расчет происходит путем простого усреднения по количеству подписчиков, участвующих в расчете точности следования. Шкала перевода полученных взвешенных значений в пятибалльную оценку представлена ниже, однако стоит понимать, что никакое значение показателя точности следования сегодня не гарантирует его сохранение в будущем и не устанавливает точное математическое соотношение между доходностью подписчиков и доходностью стратегии, поэтому полученная оценка может служить только вспомогательным ориентиром при выборе стратегии:
Индекс, который позволяет охарактеризовать интенсивность торговли ведущего по стратегии одним инструментом. ИТА является усредненным за месяц значением дневного количества исполненных торговых поручений, приходящихся на самый часто используемый в торговле автора инструмент. Таким образом, если по стратегии было 333 исполненных заявок за крайние 30 дней, 300 по инструменту A, 30 по инструменту B и 3 по инструменту C, то ИТАa будет равно 10, ИТАb – 1, ИТАс – 0,1, а общее ИТА по стратегии будет равно максимальному из ИТА по каждому из проторгованных за месяц инструментов, то есть 10. Показатель ИТА отображается на странице стратегии и в разделе «Анализ». ИТА используется, в первую очередь, для распределения участников в рейтинге между группами "Инвесторы" и "Спекулянты". Деление на группы весьма условное. Значение ИТА выделяется различными цветами:
Высокое значение показателя ИТА может существенно повлиять на различие доходностей подписчика и стратегии из-за накапливающегося проскальзывания.
Индекс Финам Автоследование — это средняя доходность, рассчитанная по всем стратегиям с подписчиками на платформе. Значение индекса обновляется ежедневно и наглядно демонстрирует эффективность сервиса Автоследование в любой момент времени. Стратегия автоследования — это портфель ценных бумаг, которым управляет опытный трейдер на свои деньги. Начинающие инвесторы подписываются на стратегию, и сделки автора автоматически повторяются на счетах подписчиков.
Стратегии проверенных и верифицированных авторов, которые соблюдают все правила платформы Финам Автоследование, участвуют в различных маркетинговых мероприятиях компании Финам по популяризации сервиса Финам Автоследование и поддерживают информационно своих подписчиков.
Cтратегии, которые в условиях актуальной рыночной конъюнктуры администрация сервиса считает наиболее подходящими для подключения в текущий момент и авторы которых придерживаются всех правил платформы и поддерживают общение со своими подписчиками. Список рекомендованных стратегий меняется динамически с течением времени. Исчезновение стратегии из списка рекомендованных не следует воспринимать как сигнал для переключения с выбранной стратегии на новую.
Усредненное количество сделок за период существования стратегии (в днях). Полученное значение преобразуется в текстовый формат частоты сделок.
Сумма, которой будет достаточно для открытия всех позиций в рамках стратегии хотя бы на один лот. Минимальная сумма определяется автором стратегии (для каждой стратегии) и может быть изменена в зависимости от текущей рыночной конъюнктуры.
В случае если сумма денежных средств на счёте, подключенном к стратегии, менее минимальной суммы, определенной автором стратегии для подключения сервиса Финам Автоследование и корректного повторения позиции у подписчиков стратегии, Администрация оставляет за собой право отключить указанный счёт от сервиса Финам Автоследование.
В случае если автор систематически занижает указанную минимальную сумму для своего стиля торговли в рамках конкретной стратегии, то администрация проекта оставляет за собой право временно заблокировать возможность подключения сервиса Финам Автоследование по этой стратегии.
СЧА – стоимость чистых активов на Клиентском счете, определенная по состоянию на соответствующий день по правилам, предусмотренным Порядком расчета стоимости чистых активов на Клиентском счете (Приложение № 13 к Регламенту).
Максимально возможный размер портфелей инвесторов, следующих за стратегией.
CVaR (от англ. Conditional Value at Risk) — условная стоимость под риском, показатель ожидаемого дефицита (потерь). При этом показатель CVaR рассчитывается путем взятия средневзвешенного значения «экстремальных» убытков в хвосте распределения возможных прибылей, превышающих точку отсечения значения, подверженного риску (VaR). Алгоритм расчета представлен здесь.
Информация, публикуемая пользователями на сайте (в блогах, комментариях, чате, сообществах и т.д.) является личным (субъективным) мнением, суждением или выражением конкретного пользователя и не может являться основополагающей для принятия инвестиционных решений (покупки и/или продажи ценных бумаг) или побуждающей совершить какие-либо юридические или фактические действия. Администрация сайта не несёт ответственности за принятые решения, основанные на такой информации, а также в случае если такая информация направлена на возбуждение ненависти и/или вражды по отношению к каким-либо группам лиц, народам каких-либо национальностей, расам и каким-либо другим социальным группам и категориям лиц.